پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,714 |
| تعداد مقالات | 14,051 |
| تعداد مشاهده مقاله | 34,017,857 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,623,826 |
الگوریتمی مبتنی بر شبکه عصبی برای قیمت‌گذاری اختیارهای مانع اروپایی | ||
| نشریه ریاضی و جامعه | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/msci.2025.142958.1698 | ||
| نویسندگان | ||
| افشین بابائی* 1؛ مریم رضایی میرارکلایی2 | ||
| 1عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه مازندران | ||
| 2گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| چکیده | ||
| در دهه‌های اخیر، محققان در رشته‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای یافتن رویکردهایی مناسب جهت پیش‌بینی بازارهای مالی انجام داده‌اند. با توجه به اینکه پیش‌بینی کامل بازارهای مالی بسیار دشوار است، روش‌های یادگیری ماشین می‌توانند به بهبود این پیشبینیها کمک کنند. روش شبکه عصبی یکی از این روش‌های یادگیری ماشین است که در مدل‌سازی رفتارهای اقتصادی خوب عمل کرده است. در این مطالعه، از الگوریتم شبکه عصبی مبتنی بر روش ماشین ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ حداکثری بهبود یافته با پایه چندجمله‌ای لژاندر، برای تعیین قیمت ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ استفاده شده است. حاصل‌ضرب کرونکر دو چندجمله‌ای لژاندر به عنوان توابع پایه شبکه‌های پنهان انتخاب می‌شود. مدلی که برای ارزش‌گذاری اختیار مانع دوگانه در نظر گرفته شده، تعمیم مدل کاکس است که نشان‌دهنده رابطه معکوس بین قیمت دارایی پایه و نوسانات آن است. در این مدل، پارامترهای مسأله به صورت توابع وابسته به زمان انتخاب می‌شوند. ابتدا روش شبکه عصبی را بر روی مدل پیشنهادی پیاده‌سازی و سپس با ارائه برخی نتایج عددی صحت روش مورد بررسی قرار می‌گیرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شبکه عصبی؛ چندجمله‌ای لژاندر؛ اختیار مانع؛ قیمت گذاری اختیار معامله | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 24 |
||