تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

[1]   ابونوری، اسماعیل؛ پویا، محمدمهدی. (1391). برآورد نوسان‌های بازده بر میانگین بازده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردهای آن، سمنان، بهمن 1391، دانشگاه سمنان.

[2]   انواری رستمی، علی‌اصغر؛ لاری سمنانی، بهروز. (1386). بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه‌گذاری‌های منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌نامه اقتصادی، (27): 177- 218.

[3]     ایزدی‌نیا، ناصر؛ رسائیان، امیر. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 17(60): 3-22.

[4]     جونز، چالزپی. (1389). مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه: رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران: انتشارات نگاه دانش.

[5]   رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 39-54.

[6]   قائمی، محمدحسین؛ فرجی ملایی، سمانه؛ کیانی، آیدین. (1392). بررسی واکنش بازار نسبت به ورود یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 3(3): 33- 48.

[7]     کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1386). استانداردهای حسابداری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.

[8]   مرادزاده‌فر، مهدی، ابوحمزه، مینا. (1390). اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9 (32): 73- 102.

[9]   هاشمی، سید عباس؛ قجاوند، زیبا؛ قجاوند، سحر. (1392). بررسی تاثیر سطوح مختلف نقدشوندگی بر صرف بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 2 (2): 69-86.

[10]       Baruch, s., Karolyi, a., Lemmon, L. (2007). Multimarket Trading and Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Finance, 62, 2169-2200.

[11]       Baruch, s., Saar, G. (2009). Asset Return and Choice of Firms, Review of Financial Studies, 22, 2239-2274.

[12]       Breen, W., Hodrick, L., Korajczyk, R. (2002). Predicting Equity Liquidity, Management Science, 48, 470–483.

[13]       Chan, K., & Chan, Y. C. (2011). Stock Price Synchronicity, Analyst Coverage and Pricing of Seasoned Equity Offerings, 1-57.

[14]       Chan, K., Hameed, A., Kang, W. (2013). Stock Price Synchronicity and Liquidity, Journal of Financial Markets, working paper, Availbleat URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2012.09.007.

[15]       Chelley-Steely, P., Lambertides, N., Savva, C.S. (2013). Illiquidity Shocks and and the Comovement between Stocks: New Evidence Using Smooth Transition, Journal of Emprical Finance,23, 1-15.

[16]       Chu, L.K., Ni, J., Xu, Y. (2009). Inventory Risk Mitigation by Financial Hedging, Proceeding of the World Congress on Engineering and Computer Science, 2, October 20-22, 2009, San Francisco, USA.

[17]       Grečuhina, k., Timofejeva, M. (2008). The Impact of Liquidity Providers Baltic Stock Exchange, Bachelor’s Thesis, Stockholm School of Economics of Riga.

[18]       Harris, L., (1994). Minimum Price Variations, Discrete Bid-Ask Spreads, and Quotation Sizes, Review of Financial Studies,7, 149–178.

[19]       Ho, T., Stoll, H. (1981). Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty, Journal of Financial Economics, 9, 47-73.

[20]       Lin, J.C., C.Sanger, G., Booth, G. (1998). External Information Costs and the Adverse Selection Problem: A Comparison of NASDAQ and NYSE Stocks, International Review of Financial Analysis,2, 113-136.

[21]       Neudeck, W., Podczeck, K. (1996). Adverse Selection and Regulation in Health Insurance Market, Journal of Health Economics, 15, 387-408.

[22]      Norvaišienơ, R., Stankeviþienơ, J. (2014). Impact of Companies’ Internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 543 – 547.

[23]       Stoll, H. (2000). Friction, Journal of Finance,55, 1479- 1514.

[24]       Spiegel, M., Wang, X., (2005). Cross-Sectional Variation in Stock Returns: Liquidity and Idiosyncratic Risk, Working Paper, Yale School of Management.

[25]       Tripathy, N. (2011). The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Study in Indian Stock Market, Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(7), 81-95.

[26]       Xing, X., Anderson, R. (2011). Stock Price Synchronicity and Public Firm-Specific Information, Journal of Financial Markets, 14, 259-276.