شبیه‏سازی الگوی تاثیر اهرم مالی بر ارزش شرکت با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران)

آذر،عادل؛ کریمی، سیروس. (1388). پیش‏بینیبازدهسهامبااستفادهازنسبت‏هایحسابداریبا رویکردشبکه‏هایعصبی. تحقیقات مالی، 11(28)، 3-20.

]2[تقی‏زادهمهرجردی،روح‌اله؛فاضلیزدی،علی؛محبی، رضا. (1392). مدل‏سازیوپیش‏بینیکاراییبانک‏هایدولتیوخصوصیایرانبااستفادهازمدل‏های شبکهعصبیمصنوعی،شبکهعصبیفازیوالگوریتمژنتیک. مدیریتداراییوتامینمالی، 1(2)، 103-126.

]3[ جهانخانی،علی. (1376). بررسیعواملمؤثربرقیمتسهامومروریبرروندتغییرقیمتسهامدربورساوراقبهادارتهران.زمینه، 65،13-16.

]4[خسروی‏نیا، علیرضا. (1388). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش شرکت. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.

]5[خلیفهسلطانی،احمد؛اخلاقی،حسنعلی؛ساعدی، رحمان. (1393). بررسیعواملمؤثربرساختارسرمایهبااستفادهازمدلتوبیت: آزمونتجربینظریه‏هایسلسهمراتبی توازیایستاونمایندگی. مدیریتداراییوتامینمالی، 2(4)، 37-54.

]6[ رودپشتی، فریدون؛ سلیمانی‏فر، روح‌اله. (1389). بررسیرابطهبینوجوهنقدناشیاز فعالیت‌هایتأمینمالیوبازدهسهام در شرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورستهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2 (8)، 65-89.

]7[سینایی،حسنعلی؛مرتضوی،سعیداله؛ تیموری‏اصل،یاسر. (1384). پیش‏بینیشاخصبورساوراق بهادارتهرانبااستفادهاز شبکه‌هایعصبیمصنوعی. بررسی‏هایحسابداریوحسابرسی، 12(41)، 53-89.

]8[شیخخوزانی،زهره؛حسینی،خسرو؛رحیمیان،مهدی. (1389). مدل‌سازیبهره‏برداریازمخازن چندمنظوره بهروشپویاییسیستم."مدل‏سازیدرمهندسی، 8(21)، 57-66.

]9[صفرنواده،محمد. (1380). پیش‏بینیقیمتسهامدربازاربورساوراقبهادار تهران.(پایان نامهکارشناسیارشد).دانشگاهامامصادق، تهران.

]10[صالح‏نژاد، حسن؛ غیور، وحیدرضا. (1389). تأثیرنرخبازدهدارایی‏ها ونرخبازدهحقوقصاحبانسهام و اهرممالی بر قیمت سهام شرکت‌هایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهران. مدیریت، 7(18)، 17-27.

]11[ طالب‏نیا، قدرت‌اله؛  سپهری، پطرو. (1385). بررسیمقایس‏هایارتباطبیننسبتبدهیبا بازده دارایی‌هادرصنایعمختلف. تحقیقات مالی، 8 (22)، 21-32.

]12[عباسی،ابراهیم؛ باقری، سحر. (1390). پیش‏بینیبازدهسهامبااستفادهازمدل‏هایغیرخطیآستانه‏ایو بررسینقشحجممعاملاتدربهبودعملکرداینمدل‏ها. تحقیقات مالی، 13(32)، 91-108.

]13[فتحی،سعید،ابزری،مهدی؛ حبیبی، سولماز. (1393). فراتحلیلعواملتعیین‏کنندهساختارسرمایهدرسطحشرکت. مدیریتداراییوتامینمالی، 2(4)، 55-74.

]14[ قالیبافاصل،حسن. (1380). مدیریتمالی. تهران:انتشاراتپورانپژوهش.

]15[ موسویحقیقی،محمدهاشم؛ستوده،فیروزه. (1392). شبیه‏سازیالگویپویایرفتاریسهامدربورساوراقبهادارتهران. مطالعاتمدیریتراهبردی، 4(14)، 35-52.

]16[‌هاشمی، سیدعباس؛ اخلاقی، حسنعلی. (1389). تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت. حسابداری مالی، 2(6)، 38-49.

[17] Banz, R., & Breen, W. (1986). Sample-Dependent Results Using Accounting and Market Data: Some evidence. Journal of Finance, 41, 779-793.

[18]Berger, A. N., & Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry. Journal of Banking & Finance, 30, 1065–1102.

[19] Ben Zion, U., & Shalit, S. (1975). Size Leverage and Dividend Record as Determinants of Equiy Risk. Journal of Finance, 13, 1015-26.

[20] Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance.Journal of Corporate Finance, 14, 257–273.

[21] By,j., & Labak, h. (1996). Feedback and Behavioral System.Journal of System Review, 15,56-68.

[22] Davenport, M. (1971). Leverage and the Cost of Capital: Some Tests Using British Data. Economica, 138(3), 136-162.

[23] DeAngelo, H., & Stulz, R. M. (2013). Why High Leverage is Optimal for Banks. NBER Working Paper No. 19139, June.

[24] Fama, E., & French, K. (1988). Permanent and Temporary Components of Stock Prices.Journal of Political Economy, 96, 246-273.

[25] Feld, L. P., Heckemeyer, J. H., & Overeschc, M. (2011). Capital Structure Choice and Company Taxation: a Metastudy, ZEW Discussion Paper, 11-075, 1-60.

[26] Forrester, J. W. (1997). Building a System Dynamic Model.Prepared for the MIT System Dynamic in Education Project, Massachusetts Institute of Technology.

[27] Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and Firm Performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140–151.

[28] Ghosh, S. (2008). Leverage, Foreign Borrowing and Corporate Performance: Firm level Evidence for India. Applied Economics Letters, 15, 607–616.

[29] Ghosh. S., & Ghosh, A. (2009).Do Leverage, Dividend Policy and Profitability Influence the Future Value of Firm.www. ssrn. com.

[30] Huang, G., & Song, F. M. (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. China Economic, 17, 14-36.

[31] Jaffe, j., Keim, D., & Westerfield, R. (1989). Earnings Yields, Market Values and Stock Returns. Journal of Finance, 44, 135-148.

[32] King, M. R., & Santor, E. (2008). Family Values: Ownership Structure, Performance and Capital Structure of Canadian Firms. Journal of Banking & Finance, 32, 2423–2432.

[33] Lee, W. (1987). The Effect of Exhcange Offers and Stock Swaps on Equity Risk and Shareholders' Wealth: A Mignalling Model Approach. PhD Thesis, UCLA.

[34] Levati, M. V., Mahagaonkar, P., & Qiu, J. (2012). Testing the Modigliani-Miller Theorem Directly in the Lab: A General Equilibrium Approach.Experimental Economics, 15, 693-716.

[35] Mahagaonkar, P., & Qiu, J. (2009). Testing the Modigliani-Miller Theorem Directly in the Lab: A General Equilibrium Approach, Schumpeter Discussion Papers 2009-006, Available at:http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1524/sdpA9006.pdf.

[36] Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance. Journal of Banking & Finance, 34, 621–632.

[37] Masulis, M. S. (1980). The Effect of Capital Structure Changes on Security Prices: A Study of Exchange Offers. Journal of Financial Economics, 8, 139-178.

[38] Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment.American Economic Review, 48(3), 261–297.

[39] Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction. American Economic Review, 53(3), 433–443.

[40] Mondher, K. (2011). A re-Examination of the MM Capital Structure Irrelevance Theorem: A Partial Payout Approach. International Journal of Business and Management, 6(10), 193-204.

[41] Mc Millan, D. G. (2007). Nonlinear Forecasting of Stock Returns: Does Volume Help. International Journal of forecasting, 23, 115-126.

[42] Phillips, P. A., & Sipahioglu, M. A. (2004). Performance Implications of Capital Structure: Evidence from Quoted U.K. Organisations with Hotel Interests. The Service Industries Journal, 24, 31–51.

[43] Pinegar, J. M., & Lease, R. C. (1986). The Impact of Preferred-for-Common Exchange Offers on Firm Value.Journal of Finance, 41(4), 795-814.

[44] Sterman. J. (2000). Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill publication.

[45] Travaglini, G. (2002). L’irrilevanza Della Struttura Finanziaria: Il Teorema Modigliani- Miller, Available at www.econ.uniurb.it/materiale/5223_mm2.pdf.

[46]Tudor, E., Andrei, A. M., Badescu, A., & Georgescu, I. (2014). Modigliani-Miller Theorem and Its Implications on Romanian Agricultural Policies.Procedia Economics and Finance, 13, 101–108.

[47] Weill, L. (2008). Leverage and corporate performance: Does institutional environment matter? Small Business Economics, 30, 251–265.

[48] www.irbourse.com.

[49] www.tsetmc.com.